Обучись портфельной стратегии на американских ETF с доходностью 18% в долларах

Есть вопросы?
Запишись на бесплатное вводное занятие по Skype
и получи ответы лично от меня

Надежно

надежно
Максимальная просадка в 2 раза меньше, чем у S&P500 с 2007 года

Быстро

эффективно
После формирования портфеля будете тратить на стратегию не более 15 мин в неделю

Уникально

ЕТФ
Улучшите свои знания
в использовании ЕТФ, даже если уже инвестируете в них

Персонально

с нуля
Получите ответы на все вопросы в личном обучении. Видеозапись урока остается у вас навсегда

Обучись портфельной стратегии
на американских ETF
с доходностью 18%
в долларах

Есть вопросы?
Запишись на бесплатное вводное занятие
по Skype и получи ответы лично от меня

Надежно

надежно
Максимальная просадка в 2 раза меньше, чем у S&P500 с 2007 года

Быстро

эффективно
После формирования портфеля будете тратить на стратегию не более 15 мин
в неделю

Уникально

ЕТФ
Улучшите свои знания
в использовании ЕТФ, даже если уже инвестируете в них

Персонально

с нуля
Получите ответы
на все вопросы
в личном обучении. Видеозапись урока остается у вас навсегда
* - по результатам бектестов с 2007 года
Есть вопросы?
Запишись на бесплатное вводное занятие по Skype
и получи ответы лично от меня
Нажимая кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных

Для кого это обучение?

Сейчас я обучаю инвестированию только индивидуально.
Вы получаете не просто запись вебинара для масс, а обучение в личной консультации.
Прежде, чем перейти к самой стратегии и формированию портфеля, мы обсудим ваш опыт, видение и задачи инвестирования. Чтобы моё обучение было максимально полезно и тем, кто уже инвестирует в ETF, и слышащим это слово впервые.
Поэтому я разделил информацию на два раздела:
2
Переходите сюда, если только планируете им стать.
1
Читай ниже, если Вы уже практикующий инвестор
Low_risk
CAGR

Имеете достойные результаты, но шалят нервы?

Получите доходность 18% годовых при просадке в 20,51%. Для меня это оптимальное соотношение. Кроме того, Ваши активы будут застрахованы на сумму до 500.000 $, если выберете в качестве брокера Interactive Brokers. Это не реклама — я сам стал спокойнее, благодаря их страховке)

Уже работаете с ETF, но ищете методы повышения доходности?

Оцените результаты моей стратегии ниже. Если хотите прийти к таким же — записывайтесь на обучение, чтобы получить готовые алгоритмы всего за два занятия.
Если же Вы сами добились такого же соотношения доходности и просадки, мне остаётся лишь пожать Вашу руку онлайн, коллега!
Я поделюсь с вами проверенными временем и лично мной инструментами.
Не буду тратить ваше время на ненужную теорию — разберём только ключевые особенности ЕТФ фондов, позволяющие получать дополнительный доход. И снизим просадки вашего портфеля, с помощью отлаженного применения принципа корреляций.

Инвестируете, но ещё не используете ETF?

ETF

Почему я уверен, что это работает?

Потому что стратегия протестирована мной на исторических данных с 2007 года, и именно её я использую

Её база основана на научном подходе, который используется в зарубежных пенсионных накоплениях. Доработанная мной для ускоренного достижения целей и уменьшения затрат времени, стратегия выдержала такие события, как Мировой Финансовый Кризис 2008 года, Европейский Долговой Кризис 2011 года и Кризис 2020 года. При этом по доходности она обошла индекс S&P500 в 2 раза.

Результаты работы стратегии с 2007 года

стратегия инвестирования
Современная портфельная теория
В 50-х годах Гарри Марковиц перевел на язык математики понятия "риск" и "доходность" и разработал методику построения оптимального портфеля, которая позволяет управлять соотношением риск/доходность. Позднее, за свою работу, Марковиц получил Нобелевскую премию.
Это дало возможность создавать портфели под различные задачи, с заданными уровнями риска и/или доходности.

Основные факторы эффективности портфеля
В 1986 году исследование "Основные факторы эффективности портфеля", изучавшее показатели доходности 91 пенсионного фонда, доказало, что среди таких факторов, как:
- распределение активов
- время входа в рынок
- выбор отдельных акций
- издержки
Определяющим является распределение активов. От него на 93,6% зависела доходность фонда.
Позднее, в 2017 году исследование Vanguard подтвердило эти результаты, на рисунке ниже представлены результаты данного исследования

пассивный доход
Создание и развитие ETF
ETF переводится как "торгуемый на бирже фонд". Т.е. создается фонд, который повторяет динамику выбранного индекса, например, S&P500. Фонд покупает те же акции, что входят в индекс, в тех же пропорциях, а затем выпускает свои акции. И покупая акции фонда, вы становитесь совладельцами его активов, а стоимость ваших акций изменяется также, как изменяется сам индекс.
ЕТФ получили огромную популярность. Они могут повторять динамику цен как золота, так и сотен или тысяч акций различных компаний, облигаций и много другого.
Это дало возможность с помощью нескольких ЕТФ создать отлично диверсифицированный портфель, т.к. профессионалы фондов тщательным образом уже отобрали акции по различным критериям.



3
Ребалансировка
Это возвращение активов к исходным пропорциям в портфеле. После составления портфеля и покупки активов, их стоимость в нем изменяется со временем, а значит меняется соотношение риск/доходность. А если меняется риск/доходность, значит происходит отклонение от цели.
Ребалансировку можно делать, продавая те активы, которые больше всего подорожали в портфеле, и на эти деньги покупать те, которые подешевели. Либо только докупая подешевевшие активы. Второй способ предпочтительнее, т.к. происходит экономия на комиссиях и налогах.
На рисунках ниже рассмотрим вложение 10,000$ в портфель 60/40 (60% - облигации США, 40% - акции США) с октября 2003 года по октябрь 2020. В первом случае ребалансировка на производится, а во втором - раз в год.
стартегия инвестирования
выгодно
Хоть портфель без ребалансировки слегка доходнее портфеля с ребалансировкой (всего на 0,19%), но другие показатели качества портфеля гораздо хуже. Так, например, у портфеля без ребалансировки выше стандартное отклонение, которое отражает риск портфеля. Чем этот показатель выше, тем портфель рискованнее. Также у него глубже просадка (-22,06% против -18,96%) и коэффициент Шарпа.
Коэффициент Шарпа – это показатель качества и эффективности инвестиционного портфеля, вычисляется как отношение средней доходности к стандартному отклонению портфеля. Т.е. показывает какую мы получаем доходность на единицу риска.
К слову, портфели моих клиентов имеют коэффициент Шарпа не меньше 1.

Чем дольше инвестируем, тем безопаснее.
На диаграмме показаны данные, собранные за последние 50 лет. Здесь показано соотношение положительных и отрицательных исходов инвестирования в зависимости от того, на какое время мы купили индекс S&P500.
Как вы видите, если купить S&P500 и продать его в этот же день, то в 51,26% случаев получим прибыль, а в 48,74% - убыток (первый столбец). Это равносильно подбрасыванию монетки. Далее идут временные отрезки, в течении которых будем держать индекс в портфеле: месяц, квартал, год, 5 лет, 10 лет и 15 лет.
Примечательно то, что на отрезке 10 лет в 95% случаев мы получили прибыль, а на отрезке 15 лет - в 100% случаев.
безопасно
1
2
4
5
Доходность,
% годовых в долларах
Максимальная просадка, %
Коэффициент Шарпа*

Стратегия активного управления

Индекс S&P500

18,76
9,15
-20,51
-48,82
1,26
0,60
Коэффициент Шарпа является одним из основных показателей для оценки качества портфелей. Чем выше этот показатель, тем бОльший доход получит инвестор на единицу риска и тем эффективнее работают его вложения.
*
Финальный баланс, $
89 539
30 551
Начальный баланс, $
10 000
10 000
И при таких показателях она требует всего 15 минут вашего времени в неделю.
Разумеется, бывают и более высокие доходности — за годы инвестирования я испытал разные стратегии. Но лично для себя остановился именно на таком соотношении дохода и рисков, которому теперь обучаю других

Запишитесь на бесплатное
вводное занятие

Schedule
Asset
About
Наглядно покажу суть подхода
Расскажу про план занятий
Отвечу на все ваши вопросы

Что говорят ученики

Talk1
"Это какой-то новый уровень осмысления рыночной действительности, наложенный на теорию портфельного инвестирования с ее диверсификацией и корреляциями. Никаких гаданий на кофейной гуще по мультипликаторам"
Вадим, г.Екатеринбург, Россия
Talk2
"Оба занятия были очень содержательными"
@soulhappylife, Нью Йорк, США
Айрат, г. Казань, Россия
"Вы открыли глаза на фондовый рынок под другим углом."
"После того, что Вы мне показали как следует подбирать портфель, я уверенно приду к своей цели"
"Вот ни за что не догадаетесь, как это работает, пока вам не разжуют"
"Вместо вывода могу сказать, что внедрять я эту стратегию точно буду"
"Вадим предоставляет видеозапись занятий, детально отвечает на вопросы, помогает избегать ошибок"
"Он не ведется на модный хайп о легкой прибыли путем вложений с высоким риском. Напротив, он сфокусирован на том, чтобы добиваться баланса в инвестициях между уровнем риска и прибыли"

На обучении разбираем

1
Софт для построения и анализа портфелей
Научимся делать бэктесты портфелей
2
Что такое правильная диверсификация
Изучим диверсификацию на основе корреляций
3
Механика взаимодействия акций и облигаций
Разберём какие используем акции, облигации и почему
4
Корректное определение долей активов
Найдём максимально эффективное распределение активов
5
Фактор капитализации
Повысим с его помощью доходность портфеля
6
Управление волатильностью портфеля
Освоим увеличение или снижение риска портфеля
7
Дополнительные некоррелирующие активы
Отберём дополнительные активы, позволяющие значительно увеличить доходность
8
Продвинутый мани-менеджмент позиций в портфеле
Овладеем правильной корректировкой позиций портфеля
9
Особенности индексных фондов
Начнём использовать структуру ЕТФ для извлечения дополнительной доходности
1
Софт для построения и анализа портфелей
Научимся делать бэктесты портфелей
2
Что такое правильная диверсификация
Изучим диверсификацию на основе корреляций
3
Механика взаимодействия акций и облигаций
Разберём какие используем акции, облигации и почему
4
Корректное определение долей активов
Найдём максимально эффективное распределение активов
5
Фактор капитализации
Повысим с его помощью доходность портфеля
6
Управление волатильностью портфеля
Освоим увеличение или снижение риска портфеля
7
Дополнительные некоррелирующие активы
Отберём дополнительные активы, позволяющие значительно увеличить доходность
8
Продвинутый мани-менеджмент позиций в портфеле
Овладеем правильной корректировкой позиций портфеля
9
Особенности индексных фондов
Начнём использовать структуру ЕТФ для извлечения дополнительной доходности
Оставьте данные и забронируйте место на обучение
Нажимая кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных
После каждого урока вы получаете запись занятия, чтобы информация всегда была под рукой.
ценные бумаги

Стоимость обучения

за два занятия по Скайп.
Оплата в 2 два этапа: 50% при бронировании времени и 50% перед вторым занятием.
Если после первого занятия вам не понравится материал - я верну деньги.

24 000 рублей

14 000 рублей

Часто задаваемые вопросы

Что включает в себя цена?
Полное освоение моей стратегии. Обычно на это требуется два занятия по два часа. Если урок занимает больше времени, то дополнительное время Вы не оплачиваете.

После урока Вы получите видеозапись, а также в любое время сможете задать мне вопрос по пройденной теме.
Как проходят занятия?
В удобное, заранее оговорённое с Вами время мы выходим в Skype.

Я подключаю демонстрацию экрана, чтобы наглядно продемонстрировать все необходимые инструменты.

Среднее время одного занятия два часа. Если за это время я не успею ответить на Ваши вопросы или что-то будет непонятно, занятие может занять больше времени. При этом Вам не придётся ничего доплачивать.

А после занятия Вы получаете ссылку на видеозапись прошедшего урока.

Запишись на бесплатное вводное занятие прямо сейчас

Если есть вопросы, напишите мне лично в Телеграм
Нажимая кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных
asset allocation
Плательщик налога на профессиональный доход от 20.04.2020
Баев Вадим Олегович
ИНН 510150280330